'퀀트투자'에 해당되는 글 2건

  1. 2022.10.22 성장가치주 전략
  2. 2022.10.22 한국형 올웨더 포함 ETF 및 비중
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성장가치주 전략

 

1. PSR, PGPR, POR, PER, 매출성장률, 매출총이익설장률, 영업이익성장률, 순이익성장률 8개 지표의 각 순위 계산
2. 8개 순위의 평균 순위를 계산
     각 값의 순위를 모두 더하고 지표 8로 나누어 낮은 수일수록 순위가 높음
3. 평균 순위가 가장 높은 20개 기업 매수
4. 리밸런싱: 분기 1회 (4.15, 6.15, 9.15, 12,15)

 

<참고>

 
퀀트 투자 무작정 따라하기 - 10점
강환국 지음/길벗

 

#퀀트투자 #성장가치주 #퀀터스

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한국형 올웨더 포함 ETF 및 비중

 

구분 ETF 상품 투자비중(%)
위험자산 미국주식 TIGER S&P500 17.5
한국주식 KOSEF 200TR 17.5
KODEX 골드 선물(H) 15
안전자산 한국 중기채 KOSEF 국고채 10년 25
미국 중기채 TIGER 미국채 10년 선물 25

 

 

리밸런싱

 

년간: 10월말 (11-4월 효과: 5-10월 보다 평균적으로 수익이 높음)

분기: 3월말, 5월말, 8월말, 11월말 (기업들의 분기보고서 참고)

반기: 10월말, 4월말

 

<참고>

 
퀀트 투자 무작정 따라하기 - 10점
강환국 지음/길벗

 

#퀀트투자 #한국형올웨더 

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나는 운이 좋은 사람이다 나는 나날이 점점 더 좋아진다 내가 하는 선택과 행동은 반드시 성공으로 이어진다 내게는 인내력과 지속력이 있다 네게는 좋은것들만 모여든다
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